Derivati quotati e OTC

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescente utilizzo degli strumenti derivati da parte di Banche ed Istituzioni Finanziarie, in termini di volumi trattati, tipologie e varietà degli strumenti. Le strutture dei contratti sottostanti sono diventate progressivamente sempre più complesse con conseguente impatto su coloro a cui è demandato il compito di controllare, valutare e contabilizzare lo strumento derivato sia esso acquisito per finalità di Hedging sia di Trading.

Perciò per le realtà bancarie, finanziarie e le tesorerie in genere, diventa sempre più fondamentale dotarsi di strumenti informatici che permettano di gestire in modo corretto ed efficace il processo amministrativo e contabile delle posizioni aperte negli strumenti derivati.

Il Gruppo Cedacri a tal fine mette a disposizione due prodotti specialistici che permettono la gestione completa degli strumenti finanziari derivati sia trattati in mercati regolamentati sia OTC. Entrambe le soluzioni sono interconnesse con la piattaforma bancaria di Cedacri ma possono essere anche facilmente integrabili con soluzioni custom del Cliente.

Derivati quotati
Il modulo si occupa di gestire le attività di middle e di back office della Banca per gli strumenti derivati quotati; è interconnesso con la piattaforma bancaria alimentando, tra l’altro, i moduli: titoli, anagrafe strumenti finanziari, contabilità generale, segnalazioni di vigilanza, dossier clienti e conti correnti.

Principali funzioni:

  • Registrazione delle operazioni eseguite
  • Calcolo dei margini sulle posizioni aperte
  • Addebito o accredito dei margini di variazione e/o di garanzia sui conti dei clienti
  • Gestione dei titoli a garanzia a copertura dei margini iniziali
  • Calcolo giornaliero del valore dei titoli (mark to market)
  • Invio delle scritture al modulo contabilità generale
  • Invio movimentazione per elaborazioni di vigilanza
  • Interfacce con il sistema titoli e di front end tesoreria della piattaforma bancaria

Derivati OTC
Derivati OTC è un modulo innovativo che supporta Middle e Back Office nella gestione delle funzioni amministrative e contabili per tutti gli strumenti finanziari non standardizzati e può essere interconnesso con i più diffusi front-office presenti oggi sul mercato. Il modulo è compliance con i principi contabili Internazionali IAS/IFRS a logica del Full Fair Value in real time.

Benefici

  • Raccordato con le principali piattaforme di front office
  • Facile integrabilità con il sistema informativo ospitante
  • Adeguato nativamente ai principi contabili internazionali
  • Soluzione customizzabile sulle esigenze del cliente